Карта рисков
Карта основных рисков Группы строится на основании результатов ежегодной процедуры идентификации рисков.
Наименование | Описание | Действия |
---|---|---|
Кредитный риск (в том числе риск ЦК и риск концентрации) | Риск возможных убытков в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентами Группы своих обязательств перед ней | В Группе действуют процедуры контроля уровня кредитного риска посредством:
Для снижения уровня кредитного риска, связанного с деятельностью ЦК, внедрена многоступенчатая структура уровней защиты ЦК, применяемая в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником клиринга своих обязательств, соответствующая регулятивным требованиям и высоким международным стандартам |
Рыночный риск | Источником его возникновения может стать необходимость закрытия крупных позиций / продажи обеспечения участника клиринга, не исполнившего обязательства, которая при низкой ликвидности рынка может неблагоприятно повлиять на цену, по которой будет закрыта позиция / продано обеспечение | Управление рыночным риском при размещении временно свободных денежных средств направлено прежде всего на оптимизацию соотношения риск/доходность, минимизацию потерь при реализации неблагоприятных событий. С этой целью Группа:
Основными методами управления рыночным риском в рамках торгов и клиринга являются:
В рамках управления рыночным риском, возникающим в ходе торгов и клиринга, Группа:
|
Риск ликвидности | Риск возникновения убытков вследствие неспособности Группы обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме | Система управления ликвидностью включает в себя следующие элементы:
|
Процентный риск банковского портфеля | Риск возникновения потенциальных потерь в результате неблагоприятного изменения стоимости инструментов банковского портфеля, обусловленного изменением процентных ставок и (или) доходностей | Для измерения воздействия процентного риска на справедливую стоимость финансовых инструментов Группа проводит периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть вызваны негативными изменениями рыночных условий. Подразделение по управлению рисками осуществляет периодический контроль текущих финансовых результатов Группы и ее основных участников, оценивает чувствительность рыночной стоимости инвестиционного портфеля и доходов к влиянию процентного риска |
Наименование | Описание | Действия |
---|---|---|
Операционный риск | Риск возникновения потенциальных потерь в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности и (или) требованиям законодательства внутренних процедур проведения операций, их нарушения работниками, недостаточности функциональных возможностей применяемых информационных, технологических и иных систем и (или) их отказов, а также в результате воздействия внешних событий | К основным методам управления операционным риском (способам его минимизации) относятся:
|
Риск непрерывности | Риск прерывания оказания критически важных услуг | В целях обеспечения нормальной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций предусмотрены:
|
Правовой риск | Риск возникновения потерь вследствие нарушения договорных обязательств, судебных процессов, уголовной и административной ответственности членов Группы и (или) их органов управления в рамках исполнения ими должностных обязанностей | Процедуры управления правовыми рисками включают в себя:
Убытки, возникающие в результате реализации правового риска, отражаются в базе данных событий операционного риска |
Кастодиальный риск | Риск утраты имущества компании Группы, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, вследствие действий или бездействия контрагента, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество | Оценка кастодиального риска производится в рамках оценки кредитного риска, так как реализация кастодиального риска может приводить к реализации кредитного риска, а управление кастодиальным риском осуществляется в рамках управления операционным риском, который может явиться источником кастодиального риска. Инструменты управления кастодиальным риском включают в себя:
|
Регуляторный риск (комплаенс-риск) | Риск убытков, возникающих в результате несоответствия деятельности Группы законодательству, Уставу и внутренним нормативным актам | Управление регуляторным риском осуществляется Службой внутреннего контроля, выполняющей следующие действия для предотвращения убытков от реализации регуляторного риска:
|
Риск потери деловой репутации | Риск возникновения убытков в связи с негативным мнением общественности об операционной (технической) стабильности Группы, качестве ее услуг и деятельности в целом | Для предотвращения убытков в результате реализации риска потери деловой репутации Группа проводит непрерывный мониторинг информации о компаниях Группы в СМИ и анализ внутренних процессов с применением методологии оценки влияния каждого выявленного события или фактора. Основным источником риска потери деловой репутации является реализация операционного риска, особенно когда эта информация становится публичной. Таким образом, все действия, предпринимаемые для предотвращения и снижения операционного риска, одновременно позволяют снизить риск потери деловой репутации |
Стратегический риск | Риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организатора торговли | Основными методами управления стратегическим риском являются:
|